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【雁丰投资】多策略组合,打造最佳风险收益比
2016-02-25 14:45 来源:金斧子投研中心 阅读量:5171人/次
拜访时间: 2016-02-24
拜访对象: 上海雁丰投资管理有限公司
报告撰写: 金斧子投研中心
内容摘要: 2016年2月24日,上海雁丰投资管理有限公司接受了我们的采访。访谈中,他们就目前的公司情况、投研团队、投资理念、风险控制,以及多策略组合, 打造最佳风险收益比的主题做出了详细解答。
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雁丰多策略组合主要由股票对冲策略( 15%-20%), CTA 策略 ( 7.5%-8%) , 期货套利策略( 7.5%-8%) , 以及现金、固收和无风险套利( 65%) 组成。 其中, 股票对冲策略又可分为多因子、事件驱动和行业轮动; CTA 策略以及期货套利策略既涉及股指期货, 也涉及商品市场。 而在各子策略中,股票对冲策略的收益最高,回撤也最大;期货趋势策略收益和回撤均次之;期货套利策略收益和回撤最小......



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